Пояснения по переоценке инвестиционного портфеля пенсионных активов
Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Алматы Адрес: Алмалинский р-н, ул. Шевченко, 80
x

Выберите филиал:

  • Абай
  • Абай (село)
  • Айтеке би
  • Акколь
  • Акку
  • Аккыстау
  • Акмол
  • Аксай
  • Аксу
  • Аксу (село)
  • Аксу-Аюлы
  • Аксуат
  • Актау
  • Актобе
  • Актогай (село)
  • Актогай (село)
  • Актогай (станция)
  • Алга
  • Алматы
  • Алтай
  • Амангельды
  • Аральск
  • Аркалык
  • Аршалы
  • Арыс
  • Аса
  • Астраханка
  • Атакент
  • Атасу
  • Атбасар
  • Атырау
  • Аулиеколь
  • Аягоз
  • Әйет
  • Б.Момышулы
  • Бадамша
  • Баканас
  • Балпык би
  • Балхаш
  • Баянаул
  • Бейнеу
  • Бескарагай
  • Бишкуль
  • Боровское
  • Бородулиха
  • Ботакара
  • Булаево
  • Глубокое
  • Денисовка
  • Державинск
  • Егиндыколь
  • Ерейментау
  • Есик
  • Есиль
  • Жаксы
  • Жалагаш
  • Жанакорган
  • Жанаозен
  • Жанатас
  • Жангала
  • Жанибек
  • Жансугурово
  • Жаркент
  • Жезказган
  • Железинка
  • Жетысай
  • Житикара
  • Жосалы
  • Жымпиты
  • Зайсан
  • Зеренда
  • Индер
  • Иргиз
  • Иртышск
  • Казталовка
  • Казыгурт
  • Калбатау
  • Камысты
  • Кандыагаш
  • Капчагай
  • Карабалык
  • Карабулак
  • Караганда
  • Каражал
  • Караменды
  • Карасу
  • Каратау
  • Каратобе
  • Караул
  • Карауылкелды
  • Каркаралинск
  • Каскелен
  • Касым Кайсенова
  • Кеген
  • Кентау
  • Кишкенеколь
  • Кобда
  • Кокпекты
  • Коктобе
  • Кокшетау
  • Комсомольское
  • Коргалжын
  • Кордай
  • Костанай
  • Кулан
  • Кульсары
  • Курчатов
  • Курчум
  • Курык
  • Кызылорда
  • Құрманғазы
  • Ленгер
  • Лисаковск
  • Макат
  • Макинск
  • Мамлютка
  • Мангистау
  • Мартук
  • Махамбет
  • Мерке
  • Миялы
  • Мойынкум
  • Новоишимское
  • Нур-Султан
  • Нура
  • Осакаровка
  • Отеген батыр
  • Павлодар
  • Переметное
  • Петропавловск
  • Пресновка
  • Приозерск
  • Риддер
  • Рудный
  • Сайхин
  • Сарань
  • Сарканд
  • Сарыагаш
  • Сарыкемер
  • Сарыколь
  • Сарыозек
  • Сатпаев
  • Саумалколь
  • Семей
  • Сергеевка
  • Смирново
  • Степногорск
  • Степняк
  • Т.Рыскулова
  • Тайынша
  • Талгар
  • Талдыкорган
  • Талшик
  • Тараз
  • Таскала
  • Текели
  • Темирлановка
  • Темиртау
  • Теренколь
  • Теренозек
  • Тобыл
  • Торгай
  • Торетам
  • Туркестан
  • Убаганское
  • Узунколь
  • Узынагаш
  • Уил
  • Улкен Нарын
  • Улытау
  • Уральск
  • Урджар
  • Успенка
  • Усть-Каменогорск
  • Ушарал
  • Уштобе
  • Федоровка (поселок)
  • Федоровка (село)
  • Форт-Шевченко
  • Хромтау
  • Чапаево
  • Чингирлау
  • Чунджа
  • Шалкар
  • Шарбакты
  • Шардара
  • Шаулдер
  • Шахтинск
  • Шаян
  • Шелек
  • Шемонаиха
  • Шетпе
  • Шиели
  • Шолаккорган
  • Шортанды
  • Шу
  • Шубаркудук
  • Шымкент
  • Щучинск
  • Экибастуз
  • Явленка
 личный
 кабинет
 направить
 обращение
 поиск
 по сайту
1418
 call
 центр

НОВОСТИ

30.07.2020

Пояснения по переоценке инвестиционного портфеля пенсионных активов, проведенной в 2014 году

ЕНПФ создан в 2013 году по поручению Президента Республики Казахстан и решению Правительства. В результате консолидации пенсионных активов и обязательств всех ранее действовавших накопительных пенсионных фондов (НПФ) на 1 апреля 2014 года количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) ЕНПФ по всем видам договоров составило порядка 9,7 млн единиц, сумма пенсионных накоплений – 3,9 трлн тенге. На ИПС, открытые в ЕНПФ, были зачислены пенсионные накопления (с учетом взносов и инвестиционного дохода) каждого вкладчика (получателя) ровно в том размере, в котором они были сформированы в передающем НПФ на момент их передачи в ЕНПФ.

Создание ЕНПФ и объединение всех пенсионных накоплений в ЕНПФ позволило сформировать единую базу вкладчиков (получателей), существенно снизить комиссионные расходы, а также дать независимую оценку качества финансовых инструментов, находящихся в портфелях частных НПФ и перешедших в общий инвестиционный портфель, управлять которым стал Национальный Банк Республики Казахстан.

Среди переданных финансовых инструментов имелись ценные бумаги, эмитенты которых допустили неисполнение своих обязательств (дефолт), а также ценные бумаги, у которых отсутствовала рыночная цена (не проводились торги на рынке). Как следствие, цены по таким финансовым инструментам в портфелях разных НПФ отличались - одну и ту же ценную бумагу фонды учитывали по разным ценам.

Перед Национальным Банком, как доверительным управляющим пенсионными активами, в 2014 году стояла задача по оздоровлению инвестиционного портфеля, уменьшению влияния полученных «токсичных» активов, повышению качества портфеля, его эффективности и способности генерировать доход. Для проведения независимой оценки пенсионных активов была привлечена аудиторская компания KPMG («КПМГ Такс энд Эдвайзори»), которая провела работу по определению справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в инвестиционный портфель. По итогам проведенной переоценки стоимость финансовых инструментов снизилась на 2,2% (или на более чем 90 млрд тенге). Результаты оценки отразились, главным образом, на стоимости неликвидных ценных бумаг в инвестиционном портфеле. При этом изменения не повлияли на суммы взносов вкладчиков и получателей. Переоценка была проведена исключительно за счет сумм полученного с начала 2014 года инвестиционного дохода. При этом доходность пенсионных активов составила 4,65%.

ЕНПФ с 2014 года занимается возвратом долгов эмитентов, которые допустили дефолт и не смогли отвечать по своим обязательствам. В период передачи пенсионных активов таких эмитентов было 32, и их задолженность составляла более 161 млрд тенге. На 1 июля 2020 года продолжается работа по возврату вкладчикам 52,3 млрд тенге по долгам 22 эмитентов.

По состоянию на 1 июля 2020 года сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ приблизилась к 12 трлн тенге. При этом инвестиционный доход за период управления пенсионными активами Национальным Банком составил более 30% в общем объеме пенсионных накоплений (или 3,8 трлн тенге). Накопленная доходность пенсионных активов с 2014 года до 1 июля 2020 года составила 78% при накопленной инфляции за этот же период 64%. Таким образом, реальная доходность, обеспеченная Национальным Банком как доверительным управляющим, составляет 14%.


Просмотров 224

Возврат к списку