Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 апреля 2021 года.
На сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность» вкладчики могут подробно ознакомиться с инвестиционным портфелем пенсионных активов под управлением Национального Банка Республики Казахстан и портфелями пенсионных активов, переданных управляющим компаниям. Также здесь размещены подробные обзоры инвестиционной деятельности, представленные НБРК и управляющими инвестиционным портфелем (УИП).
Отметим, что общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 апреля 2021 года, превысил 12 603,7 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 602,31 млрд тенге.
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 1,7 млрд тенге. Как известно, с конца февраля 2021 года в ЕНПФ стали поступать заявления вкладчиков о переводе УИП части пенсионных активов, превышающей порог достаточности. Первые переводы УИП начали осуществляться с 15 марта 2021 года. Информацию по состоянию на 1 апреля представили три УИП, начавшие инвестиционную деятельность в марте. Общий объем инвестированных УИП активов составил 1,4 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 апреля 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, НБ РК (как доверительным управляющим) основные направления инвестирования представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 505,25 млрд тенге (43,68% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 8,8% годовых, в долларах США – 4,3% годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 793,91 млрд тенге (14,23%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,4% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 062,57 млрд тенге (8,43%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,1% годовых, в долларах США – 0,5% годовых. На депозиты БВУ размещено 248,24 млрд тенге (или 1,97% портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых.
- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1 056,52 млрд тенге (8,38% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 29,39%.
Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте – 68,92%, в долларах США – 30,93%, в российских рублях – 0,14% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода выглядит следующим образом:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 216,85 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 46,01 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты 24,82 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 50,75 млрд тенге;
- прочие доходы составили 28,8 млрд тенге.
Таким образом, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 367,23 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 2,84% при инфляции 1,90%. Если рассматривать в годовом выражении, то доходность пенсионных активов с апреля 2020 года по март 2021 года для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 7,57% при инфляции в размере 7,00%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов с указанием эмитентов и номинальной доходности размещена на официальном сайте ЕНПФ.
Управляющие инвестиционным портфелем
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jýsan Invest», составили 663,97 млн тенге. На них были приобретены ноты НБРК (60,11% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) (39,64%), остальные активы (0,25%) в денежных средствах на инвестиционных счетах. 60,36% портфеля в тенге, 39,64% – в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода составил 6,18 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 0,89%
АО «Halyk Global Markets» на 1 апреля принял в управление 502,97 млн тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО (99,5%) и денежные средства на счетах. Все инвестиции номинированы в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода за период 1,21 млн тенге, доходность составила 0,23%.
По состоянию на 1 апреля 2021 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 304,42 млн тенге. Они распределены на денежные средства на инвестиционных счетах (64,02%), РЕПО (18,1%), облигации квазигосударственных организаций РК (12,49%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,05%), паи (ETF на индексы) (6,86%). В национальной валюте номинировано 85,08% портфеля, в долларах США 14,92%. Размер начисленного за период инвестиционного дохода составил 0,94 млн тенге, доходность за период 0,29%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов каждого УИП с указанием эмитентов и номинальной доходности и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.
7608