Подробная информация об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком Казахстана (НБК), управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1 ноября 2021 года размещены на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность».
Отметим, что общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 ноября 2021 года, составил 13,2 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБК, составили 13 231,90 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили порядка 5,7 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности общий размер начисленного инвестиционного дохода за период с 01.01.2021г. по 31.10.2021г. составил 1,2 трлн тенге. в том числе:
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 ноября 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, основные направления инвестирования НБК (как доверительным управляющим) представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 4 943,24 млрд. тенге (37,36% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,3% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 724,49 млрд. тенге (доля в портфеле составила 13,03%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1 577,93 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 11,93%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,6% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 039,68 млрд тенге (7,86%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте – 67,88%, в долларах США – 32,05%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 730,36 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 191,26 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты 39,53 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 111,44 млрд тенге;
- прочие доходы составили 175,25 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 1 247,84 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 9,93% при инфляции 7,00%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,93%.
При этом по состоянию на 1 ноября 2021 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с ноября 2020 года по октябрь 2021 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,90% при инфляции в размере 8,90%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,00%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 5,7 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 2,55 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (36,24% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 22,90%, ГЦБ Министерства финансов РК (17,73%), остальные активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 23,13%. Отметим, что 53,99% портфеля представлено в тенге, 46,01% – в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 15.03.2021 на 01.11.2021 г. составил 95,70 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 6,47%.
Подробная структура
портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest»
с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 ноября составили 1,56 млрд тенге. В структуре портфеля ноты НБРК составляют 20,59% портфеля, Паи ETF (17,78%), облигации квазигосударственных организаций РК (16,10%), облигации БВУ (10,00%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,85%), операции обратного РЕПО (9,33%). корпоративные облигации организаций РК (7,94%), МФО (7,80%) и денежные средства на счетах (0,60%). Инвестиции в национальной валюте составили 71,82% портфеля, в долларах США - 28,18%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 15.03.2021 на 01.11.2021 г. составил 74,38 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 6,11%.
Подробная структура
портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 ноября составили 1,0 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (29,94%), облигации квазигосударственных организаций РК (19,53%), облигации БВУ РК (11,47%), операции обратного РЕПО (10,97%), облигации МФО (9,68%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,78%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (8,22%), денежные средства на инвестиционных счетах (2,52%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 60,00% портфеля, в долларах США – 40,00%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 15.03.2021 на 01.11.2021 г. составил 47,80 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 5,88%.
Подробная структура
портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest», с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 ноября 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 572,98 млн. тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (86,68%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (13,31%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,01%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала деятельности 01.04.2021 на 01.11.2021 г. составил 40,69 млн. тенге. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, доходность пенсионных активов составила 8,45%.
Подробная структура
портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» , с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Кроме того, на сайте ЕНПФ во вкладке «Показатели» имеется раздел «Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов», в котором представлена общая информация по структуре инвестиционного портфеля.
4275