В современном мире высоких технологий актуарное моделирование становится ключевым инструментом в управлении финансовыми рисками и прогнозировании. За каждой цифрой и расчетом стоят эксперты, чья работа требует точности, аналитического мышления и глубоких знаний. В интервью для журнала PRO-ЕНПФ заместитель директора департамента стратегического развития - начальник отдела актуарного моделирования и анализа данных АО «ЕНПФ» Абылай Жексембай рассказал нам о том, в чем заключается работа отдела и какую роль играет аналитика в принятии стратегических решений.
- Для начала поясню, кто такой актуарий — это специалист, применяющий математические, статистические и экономические методы для анализа рисков и оценки финансовых последствий будущих событий. В частности, актуарии ЕНПФ на основе данных, статистики, методов машинного обучения и искусственного интеллекта оценивают текущее состояние накопительной пенсионной системы, разрабатывают предсказательные модели для прогнозирования пенсионных потоков, анализируют поведение вкладчиков и влияние экономических факторов, выявляют аномалии и проводят сегментацию вкладчиков, готовят персонализированные аналитические рекомендации и т.д.
Я считаю, что отдел актуарного моделирования и анализа данных - это своего рода «радар» долгосрочной устойчивости пенсионной системы. В любой крупной организации есть подразделения - «невидимки», чья работа остаётся за кадром, но без них невозможно принять ни одно стратегическое решение. В ЕНПФ такую роль выполняет отдел актуарного моделирования и анализа данных. По сути, это внутренний исследовательский центр, где встречаются математика, статистика и финансы - всё ради того, чтобы пенсионная система оставалась стабильной сегодня и надёжной через десятилетия. Можно сказать, что актуарии – это инженеры, которые вместо бетона и стали используют цифры и прогнозы, строят конструкции, способные выдержать давление экономических, финансовых и демографических кризисов.
Первое, что отличает работу отдела актуарного моделирования и анализа данных – это умение превращать огромные объёмы разрозненной информации в чёткие прогнозы. Сотрудники отдела используют данные о взносах вкладчиков, инвестиционных доходах, демографии Казахстана и мировых экономических трендах и строят на их основе сценарные модели денежных потоков. Они видят, как любое изменение от скачка инфляции до корректировки пенсионного возраста влияет на выплаты. Эти выводы становятся базой для стратегии развития Фонда и для предложений по совершенствованию законодательства. А результаты исследований публикуются в ежегодных актуарных отчетах.
- Можно выделить несколько масштабных проектов, реализованных нашим отделом. Одним из них является актуализация таблиц смертности. В последний раз такая работа была проведена в 2017 году совместно с британским актуарием. С тех пор мы пережили пандемию, наблюдаются масштабные демографические изменения. Результаты всех этих процессов необходимо отразить в обновленной таблице смертности, над которой мы работаем.
Еще одним крупным проектом отдела является поддержка многокомпонентной модели KazPresto. Это, без преувеличения, уникальный продукт, и мощный инструмент для аналитики. Он позволяет проводить расчеты и делать прогнозы по всем компонентам пенсионной системы Казахстана. В основу инструмента легли шаблоны поведения граждан, выявленные на основании анализа исторической статистики по размеру и регулярности взносов в рамках накопительной пенсионной системы. В настоящее время мы ведем работу по актуализации шаблонов поведения с использованием методов машинного обучения.
Также мы периодически проводим актуарные расчеты по запросам различных государственных органов. Результаты наших исследований используются в том числе при реформировании пенсионного законодательства.
- Помимо аналитической работы и прогнозирования специалисты отдела создают цифровые решения, делающие взаимодействие вкладчиков с ЕНПФ интуитивно понятным. Именно с нашей помощью появились онлайн-калькуляторы и сервис «Персональный пенсионный план», встроенные в мобильное приложение и личный кабинет на сайте. Благодаря им каждый клиент может не только рассчитать прогноз своей будущей пенсии с учётом различных сценариев доходности и стажа, но и указать конкретные целевые суммы, получать напоминания о добровольных взносах и в режиме реального времени отслеживать прогресс.
- Сотрудники отдела также взаимодействуют и с другими подразделениями. Они проводят регулярные обучающие сессии и мастер-классы, направленные на разъяснение отдельных положений нормативных правовых актов и развитие профессиональных навыков, включая обучение финансовых консультантов и практические курсы по Excel. Такой обмен знаниями повышает техническую грамотность коллектива и ускоряет внедрение лучших практик на всех уровнях деятельности ЕНПФ.
- Мир не стоит на месте, и представители разных профессий должны развиваться в соответствии с тенденциями времени. Не является исключением и актуарная деятельность. Если раньше в условиях недостаточных наблюдений актуарии были вынуждены строить математические модели, то теперь нужно осваивать технологии работы с большими данными. Эти технологии открывают возможность выявлять в имеющихся данных закономерности, недоступные традиционным формулам: например, ранние признаки риска прерывания трудового стажа или «скрытую» зависимость доходности от поведенческих факторов. Именно поэтому отдел актуарного моделирования и анализа данных делает ставку на расширение компетенций в области анализа больших данных, машинного обучения и визуальной аналитики. Расчеты переносятся в более мощную вычислительную среду и постепенно подключаются методы машинного обучения, чтобы точнее оценивать смертность, доходность и возможные риски. Такой подход даёт возможность чаще уточнять допущения и быстрее реагировать на изменения в экономике и на рынке труда. В итоге выигрывают все: Фонд получает более устойчивую финансовую модель, вкладчики – более точные и прозрачные прогнозы своих будущих пенсионных доходов, а экономика – стабильного институционального инвестора, способного поддерживать долгосрочные проекты.
