Актуарлық модельдеу қазіргі жоғары технологиялар заманында қаржылық тәуекелдерді басқару мен болжаудың негізгі құралына айналды. Әрбір сан мен есептің артында жұмысы дәлдікті, аналитикалық түйсік пен терең білімді қажет ететін сарапшылар тұр. "БЖЗҚ" АҚ Стратегиялық даму департаменті директорының орынбасары – Актуарлық модельдеу және деректерді талдау бөлімінің бастығы Абылай Жексембай PRO-ЕНПФ журналына берген сұхбатында бөлімнің атқаратын жұмысы мен талдау жұмыстарының стратегиялық шешім қабылдаудағы маңызы жөнінде әңгімелеп берді.
- Алдымен «актуарий» деген кім екенін түсіндіріп өтейін. Актуарий — болашақтағы оқиғалардың қаржылық салдарын бағалап, тәуекелдерді талдау үшін математикалық, статистикалық және экономикалық әдістерді қолданатын маман. Атап айтқанда, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (БЖЗҚ) актуарийлері мәліметтерге, статистикаға, машиналық оқыту мен жасанды интеллект әдістеріне сүйене отырып, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ағымдағы жағдайын бағалайды. Олар зейнетақы ағындарын болжауға арналған болжамдық модельдерді әзірлейді, салымшылардың мінез-құлқын және экономикалық факторлардың әсерін талдайды, ауытқуларды анықтап, салымшыларды сегменттейді, сондай-ақ жекелендірілген аналитикалық ұсынымдар әзірлейді.
Менің ойымша, актуарлық модельдеу және деректерді талдау бөлімі — зейнетақы жүйесінің ұзақмерзімді тұрақтылығының «радары» іспеттес. Кез келген ірі ұйымның ішінде жұмысы көзге көрінбейтін, бірақ бірде-бір стратегиялық шешім онсыз қабылданбайтын бөлімшелер болады. БЖЗҚ-дағы мұндай рөлді дәл осы актуарлық модельдеу және деректерді талдау бөлімі атқарады. Оны математика, статистика және қаржы түйісетін ішкі зерттеу орталығы деуге де болады. Басты мақсаты – зейнетақы жүйесінің бүгін тұрақты, ал ертең сенімді болуын қамтамасыз ету. Актуарийлерді бетон мен болаттың орнына сандар мен болжамдарды пайдаланатын инженерлер деуге болады. Олар экономикалық, қаржылық және демографиялық дағдарыстарға төтеп бере алатын күрделі құрылымдарды жобалайды.
Актуарлық модельдеу және деректерді талдау бөлімінің жұмысын өзгеше етіп тұратын бірінші ерекшелік – үлкен көлемдегі шашыраңқы ақпаратты нақты әрі түсінікті болжамдарға айналдыра білу қабілеті. Бөлім мамандары салымшылардың жарналары, инвестициялық кірістер, Қазақстан демографиясы және жаһандық экономикалық үрдістер туралы деректерді пайдалана отырып, ақша ағындарының сценарийлік модельдерін құрастырады. Олар инфляцияның күрт өсуінен бастап, зейнетке шығу жасын қайта қарастыруға дейінгі кез-келген өзгерістің төлемдерге қалай әсер ететінін көре алады. Мұндай қорытындылар Қордың даму стратегиясын қалыптастыруға және заңнаманы жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды дайындауға негіз болады. Ал зерттеу нәтижелері жыл сайынғы актуарлық есептерде жарияланып отырады.
- Біздің бөлім жүзеге асырған бірқатар ауқымды жобаларды атап өтуге болады. Солардың бірі – өлім-жітім кестелерін өзектендіру. Мұндай жұмыс соңғы рет 2017 жылы британдық актуарийдің қатысуымен жүргізілген болатын. Содан бері біз пандемияны бастан өткердік, демографияда ауқымды өзгерістер байқалуда. Осы үдерістердің барлығы жаңартылған өлім-жітім кестесінде ескерілуі тиіс, қазір біз дәл осы бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз.
Бөлімнің тағы бір ірі жобасы – KazPresto көпқұрамдауышты моделін қолдау. Бұл –бірегей өнім әрі қуатты талдау құралы десем асыра сілтегендік болмас. Ол Қазақстандық зейнетақы жүйесінің барлық құрамдауыш бөліктері бойынша есептеулер жүргізіп, болжамдар жасауға мүмкіндік береді. Аталған құралдың негізіне жинақтаушы зейнетақы жүйесі аясында жүзеге асырылған жарналардың мөлшері мен тұрақтылығына қатысты тарихи статистиканы талдау нәтижесінде анықталған азаматтық мінез-құлық үлгілері алынған. Қазіргі таңда біз машиналық оқыту әдістерін қолдана отырып осы мінез-құлық үлгілерін өзектендіруге бағытталған жұмыстар жүргізіп жатырмыз.
Сонымен қатар, біз түрлі мемлекеттік органдардың сұранысы бойынша актуарлық есептеулерді тұрақты түрде жүргізіп отырамыз. Біздің зерттеулердің нәтижелері зейнетақы заңнамасын реформалау кезінде де қолданылады.
- Бөлім мамандары аналитикалық жұмыс пен болжам жасаудан бөлек, салымшылардың БЖЗҚ-мен өзара әрекетін барынша ыңғайлы етуге арналған цифрлық шешімдер әзірлейді. Қордың ресми сайты мен мобильді қосымшасына енгізілген онлайн калькулятор мен «Дербес зейнетақы жоспары» дәл біздің бөлімнің белсене араласуымен жүзеге асырылған жобалар. Бұл құралдардың көмегімен әрбір салымшы болашақ зейнетақысының болжамды мөлшерін кірістілік пен еңбек өтілінің түрлі сценарийлерін ескере отырып есептей алады. Нақты мақсатты сома белгілеп, ерікті жарналар туралы ескертулер алып, өз прогресін шынайы уақыт режимінде бақылап отыра алады.
- Бөлім қызметкерлері, сондай-ақ, басқа бөлімшелермен өзара әрекеттеседі. Олар нормативтік құқықтық актілердің жекелеген ережелерін түсіндіруге, қаржылық кеңесшілерді оқыту мен Excel бойынша тәжірибелік курстарды қоса алғанда, кәсіби дағдыларды дамытуға бағытталған оқыту сессиялары мен шеберлік сыныптарын тұрақты түрде өткізіп отырады. Мұндай білім алмасу ұжымның техникалық сауаттылығын арттырып, БЖЗҚ қызметінің барлық деңгейлеріне үздік тәжірибелерді енгізуді жеделдетеді.
- Әлем бір орында тұрған жоқ, ол күннен-күнге дамып барады. Сондықтан түрлі мамандық иелері уақыт талабына сай үнемі жетіліп, кәсіби шеберлігін шыңдап отыруы керек. Бұл қағида актуарлық қызметке де қатысты. Бұрын бақылау деректерінің жеткіліксіздігіне байланысты актуарийлер математикалық модельдер құруға мәжбүр болса, бүгінде олар үлкен деректермен жұмыс істеу технологияларын меңгеруге тиісті. Бұл технологиялар дәстүрлі формулалар арқылы анықтау мүмкін болмаған заңдылықтарды осы деректерден табуға жол ашады – мысалы, еңбек өтілінің үзілу қаупінің алғашқы белгілерін немесе кірістіліктің мінез-құлық факторларына «жасырын» тәуелділігін анықтауға мүмкіндік береді.
Сондықтан актуарлық модельдеу және деректерді талдау бөлімі үлкен деректерді талдау, машиналық оқыту және визуалды аналитика салаларындағы құзыреттіліктерді кеңейтуге басымдық беріп отыр. Есептер қуатты есептеу ортасына көшіріліп, біртіндеп машиналық оқыту әдістері қосылуда. Бұл өлім-жітім деңгейін, кірістілікті және ықтимал тәуекелдерді дәлірек бағалауға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл кемшіліктерді тез анықтап, экономика мен еңбек нарығындағы өзгерістерге жауап бере алатын жедел әрекет етуге жағдай жасайды.
Нәтижесінде барлығы ұтады: Қор – тұрақты қаржылық модельге ие болады, салымшылар – өздерінің болашақ зейнетақы кірістері бойынша неғұрлым нақты әрі ашық болжам алады, ал экономика – ұзақ мерзімді жобаларды қолдай алатын тұрақты институционалдық инвесторға ие болады.
